동적자산배분 ETF 투자 월간 22년 10월호 - LAA, VAA, 듀얼모멘텀 결과
많은 동적자산배분 전략들 중 LAA, VAA, 전통듀얼모멘텀, 가속듀얼모멘텀 등의 전략들의 알고리즘을 구현해서 필자는 가속듀얼모멘텀을 사용해서 투자를 진행하고 있다. 참고로, 이를 연금저축펀드들에도 적용할 수 있다.
"본 포스팅은 9월말일 경제지표를 기반으로 작성되었으며, 10월 초 알고리즘이 추천하는 ETF를 매수해야 합니다. 모든 투자의 판단은 본인이 하시길바랍니다."
ADM (Accelerated Dual Momentum)
가속듀얼모멘텀 전략은 현재 TLT ETF를 매수하라고 알려주고 있다. 이는 ADM 알고리즘이 현재 주식 시장에 모멘텀이 없다고 판단했기 때문이다.
- 투자 ETF : TLT (iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF)
- Score : SPY -0.368506, SCZ -0.433617
참고로, ADM을 연금저축펀드로 투자하고 싶다면 여기에서 확인하면 된다.
TDM (Traditional Dual Momentum)
전통듀얼모멘텀 알고리즘은 현재 AGG ETF에 투자하라고 알려주고 있다. 이 알고리즘 역시 현재의 주식시장이 채권 수익률보다 좋지 않기 때문에 투식 투자를 기피하고 있다.
- 투자 ETF : AGG (iShares Core US Aggregate Bond ETF)
- Score : SPY -19%, BIL 0.55%, EFA -27%, AGG -14%
LAA (Lethargic Asset Allocation)
LAA 알고리즘은 QQQ에 투자하라고 알려주고 있다. 이는 지난달 미국 실업률이 12개월 이동평균값보다 작기 때문이다. 유일하게 미국 주식에 투자하라고 알려주는 알고리즘이다.
- 투자 ETF : QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1)
- SPY : 200일 이동평균 417, 현재 357
- 미국실업률 : 12개월 이동평균 4.0%, 현재 3.7%
VAA (Vigilant Asset Allocation)
VAA 알고리즘은 SHY에 투자하라고 알려주고 있다. 현재 모든 공격형 자산들의 모멘텀 스코어가 음수이기 때문이다. 따라서 수비형 자산 중 가장 모멘텀 스코어가 좋은 미국 단기채를 매수하라고 알려주고 있다.
- 투자 ETF : SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF)
- 공격형 : SPY -226, EFA -223, EEM -226, AGG -102
- 수비형 : LQD -153, IEF -111, SHY -29
매월 동적자산배분 투자에 대한 가이드는 여기에서 확인할 수 있다.